*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产配置 | 资产类型、投资组合比例、资金分布、目标收益率、风险水平、投资目标、策略等 |
2 | 风险评估 | 风险测量方法、波动率、回撤、VaR、CVaR、风险偏好、风险限制等 |
3 | 绩效评估 | 绩效指标、超额回报、总回报、alpha、beta、Sharp比率、Jensen指数、绩效归因等 |
4 | 资产分类 | 资产种类、行业分类、区域分类、评级分类、市值分类、国内外资产等 |
5 | 盈亏分析 | 资产买入价、资产卖出价、资产数量、交易费用、持仓时间、盈利点、亏损点等 |
6 | 现金流分析 | 现金流入、现金流出、现金流量预测、现金流量归集、现金流量管理等 |
7 | 持仓管理 | 持仓股票代码、持仓数量、持仓市值、持仓成本、持仓比例、持有期限等 |
8 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易股票代码、交易数量、交易价格、交易费用等 |
9 | 市场数据 | 股票行情数据、债券收益率、货币汇率、利率曲线、期权定价参数、宏观经济数据等 |
10 | 投资组合优化 | 最大化收益、最小化风险、主动管理、约束条件、最优投资组合等 |